保险风险与破产

beplay 9 2020-06-10 00:58:31

引言1重要离散分布1泊松分布1二项分布2负二项分布3几何分布4重要连续分布4伽玛分布4指数分布6帕累托分布6正态分布7对数正态分布8混合分布8保险应用10比例再保险10超额索赔再保险11 15个随机变量和15个矩矩阵之和直接卷积的离散随机变量的递归计算方法16分布18注释和参考20练习21第2章效用理论24介绍24效用函数24预期效用准则25詹森不等式26效用函数类型27指数效用函数27二次效用函数29对数效用函数30分数幂效用函数30注释和参考31练习32第3章保费计算准则34介绍34保费准则的性质34保费准则示例35纯保费准则35期望值准则35方差准则36标准偏差准则36零效用准则37 Esscher保费标准38风险调整保费标准41注释和参考44练习44第4章汇总风风险模型46简介46模型分布47 S矩48复合泊松分布49再保险影响52比例再保险52超额索赔再保险53累积索赔分布递归计算56(a; b;0)56类潘杰递推公式59扩展了潘杰递推公式63(a;b;1)类别63其他分布的递归公式的应用类别65 69离散化方法69数值计算中的问题71累积索赔分布的近似计算72正态近似72移位伽马近似74注释和参考76练习77第5章个人风险模型80简介80模型80 De价格递归公式81 Kornya方法84复合泊松近似87数值示例90注释和参考93练习93第6章破产理论简介96简介96离散时间风险模型96最终破产概率97有限时间破产概率101伦德伯格不等式103注释和参考106练习106第7章经典破产理论108引言108经典风险过程108泊松过程和复合泊松过程破产概率的定义109 111调整系数112伦德伯格不等式115生存概率116拉普拉斯变换119破产概率的递归计算122最大累积损失分布122递归计算126数值演示128破产的近似计算概率130注释和参数文献练习132第8章高级破产理论导论132 136具有吸收壁的破产问题136破产赤字137最大破产赤字141破产盈余143破产时间149帕布方程149格伯-绍函数152联合密度函数157破产时间和破产赤字指数应用矩166索赔分布离散模型163破产时间170数值演示171股息问题172注释参考文献178练习178第9章再保险181引言181效用理论应用181比例再保险181超额损失再保险183效用理论应用184再保险和破产184最佳再保险类型185比例再保险188超额损失再保险192 DeVylder近似值194。 注释和参考196练习196附录199练习答案201参考251索引254

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